オブジェクトは、このプロパティまたはメソッドをサポートしていません。(エラー番号：438)

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Sub Sample1()
    Range("A1").Caption = "tanaka"
End Sub

「サポートしていない」というか、簡単に言ってしまえば「(そのオブジェクトに)そんなプロパティやメソッドはないよ」という意味です。上のコードでは、RangeオブジェクトのCaptionプロパティに文字列を設定しようとしています。もちろん、RangeオブジェクトにはCaptionプロパティがありません。だからエラーです。

Captionプロパティは、Rangeオブジェクトにはありませんが、UserFormで使うLabelコントロールにあります。そのように、他のオブジェクトにはあるプロパティを、間違えて指定した場合だけでなく、次のように、まるでデタラメなプロパティを指定したときにもエラーが起こります。つまり、プロパティやメソッドの打ち間違い(スペルミス)でも発生するエラーです。

Sub Sample2()
    Range("A1").MyName = "tanaka"
End Sub