変数が生成されていません。

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めったに起こらないエラーだと思います。それに、発生するのは、イミディエイトウィンドウやウォッチウィンドウの中らしいです。基本的に、イミディエイトウィンドウでは、変数を宣言しないでも使用できます。たとえ[変数の宣言を強制する]オプションがオンになっていても、宣言しないで使用できます。なので、マクロの中断中、イミディエイトウィンドウ内で、変数に関してエラーになることは希でしょう。しかし、今回いろいろなエラーを再現している過程で発生しましたので、一応紹介しておきます。

なお、上図の通りに実行しても、このエラーが発生するとは限りません。下図のように、Meオブジェクトに関するエラーメッセージが表示されることもありました。

まぁ、それほど多く発生するエラーではないので、あまり気にしないでください。